стресс-тестирования

1. Разработка внутренних консультационных материалов, детализированных рекомендаций на основе изучения зарубежного опыта

2. Использование простейших моделей стресс-тестирования с поэтапным переходом

на более высокий уровень

3. Создание системы внутренних кредитных рейтингов

4. Аккумулирование текущей информации об основных рисковых событиях

5. Систематический сбор информации по текущим дефолтам

1. Увеличение интервала срочности при управлении процентным риском

2. Оптимизация временной структуры активов и пассивов

3. Возможность активно управлять структурой баланса через инструмент ценообразования

4. Создание рискоориентированной системы лимитов

5. Разделение функций управления рисками от функций бизнес-линий

6. Использование VAR-моделей с целью совершенствование функции управления рыночным риском